為什麼我進行更少的交易，以及我為什麼認為進行更少的交易比每天交易更好？

這個想法來自於比較頻率與優勢。

較低的時間框架2–5%的交易看起來很有吸引力，因為它們發生得很頻繁，但大多數並沒有真正的非對稱優勢。你一次又一次地支付費用和精神能量。隨著時間的推移，這會累積。

我是一名全職交易者，所以我的工作不是進行更多的交易，而是保護資本，並且只有在概率明顯有利於我的時候才部署資本。

更少的交易並不意味著更少的回報。它意味著：

-更少的噪音

-更少的錯誤

-更好的執行

-更高的風險報酬比

一筆高信念的交易，從高時間框架的水平進行，能夠超越幾十筆隨機的低時間框架交易。

此外，大多數人低估了不虧損的複利效應。避免糟糕的交易已經是一種回報。

大多數日內交易者整個星期都在交易，通常會在一筆交易或一個糟糕的日子裡把所有的收益都拱手讓出。

我在開始時並沒有採用進行更少交易的風格。

我已經交易了將近10年，並且犯了大多數交易者都會犯的錯誤。我過度交易，進行了很多日內交易，並且為此付出了代價。

我現在所做的，是無數錯誤和損失的結果。

減少交易並不是我的起點。

這是市場強迫我學習的東西。