#TradingStrategyMistakes El trading de arbitraje es una estrategia que busca generar ganancias explotando las diferencias de precio de un mismo activo o activos muy similares en diferentes mercados. La idea central es comprar el activo donde está más barato y venderlo simultáneamente (o casi simultáneamente) donde está más caro, obteniendo una ganancia con esa diferencia de precio, sin asumir un riesgo de mercado significativo.
Concepto Clave:
El arbitraje se basa en la ineficiencia de los mercados. En un mercado perfectamente eficiente, el mismo activo debería tener el mismo precio en todas partes. Sin embargo, debido a factores como la latencia de información, las diferencias en la oferta y la demanda entre plataformas, o los costes de transacción, pueden surgir pequeñas discrepancias de precios que los arbitrajistas buscan capitalizar.
¿Cómo funciona?