Объяснение индикаторов
MACD (Сходимость и расходимость скользящих средних)
• Компоненты: Линия MACD (EMA 12 – EMA 26), Линия сигнала (EMA 9 от MACD) и Гистограмма (разница между MACD и его сигналом).
• Общие сигналы:
• Бычий кроссовер: Линия MACD пересекает выше сигнала → возможная покупка.
• Медвежий кроссовер: MACD пересекает ниже сигнала → возможная продажа.
• Дивергенции: Цены растут, но MACD снижается → возможный медвежий разворот.
EMA (Экспоненциальная скользящая средняя)
• EMA – это скользящее среднее, которое придает больше веса последним ценам.
• Обычно используются две:
• Быстрая EMA (например, 9 или 12): реагирует быстрее.
• EMA медленная (например, 26 или 50): показывает общую тенденцию.
• Ключевой сигнал: Когда быстрая EMA пересекает медленную сверху, это указывает на бычью силу. Обратное для медвежьей тенденции.
RSI (Индекс относительной силы)
• Осциллятор, который измеряет относительную силу между покупками и продажами.
• Диапазон: 0–100.
• 70 = перекупленность → может быть коррекция.
• <30 = перепроданность → возможный бычий отскок.
• Также полезно для обнаружения дивергенций (например: цена достигает нового минимума, но RSI нет).
2. Скомбинированная стратегия (Свинг-трейдинг)
Условия для входа в LONG (покупка):
1. MACD: Линия MACD пересекает выше сигнала.
2. EMA: Быстрая EMA (9) > Медленная EMA (21).
3. RSI: Находится между 40–60 и растет, или отскакивает от 30.
4. Дополнительное подтверждение: Увеличение объема или пробой меньшего уровня сопротивления.
Условия для SHORT (продажа):
1. MACD: Линия MACD пересекает ниже сигнала.
2. EMA: Быстрая EMA < Медленная EMA.
3. RSI: Находится между 60–70 и снижается, или отклоняется от 70.
3. Сигналы на выход
• Если вы в LONG:
• RSI достигает или превышает 70 и начинает поворачиваться.
• MACD выравнивается или пересекает вниз.
• Быстрая EMA теряет медленную EMA.
• В SHORT:
• RSI падает ниже 30 и начинает отскакивать.
• MACD выравнивается или пересекает вверх.
• Быстрая EMA пересекает медленную.
Для скальпинга (быстрые операции, минуты).
Рекомендуемые EMAs: Используйте быструю EMA на 9 периодов и медленную EMA на 21 период для захвата микро-тенденций.
RSI: Настройте RSI на 5 или 7 периодов. Это даст вам более реактивные сигналы на краткосрочные движения.
MACD: Настройте MACD на 6 / 12 / 5 (быстрая EMA, медленная EMA и сигнал). Это более чувствительная версия, идеальная для временных рамок от 1 до 5 минут.
Рекомендация по временным рамкам: Работайте с графиками от 1 до 5 минут.
Для свинг-трейдинга (операции от дней до недель).
Рекомендуемые EMAs: Сохраняйте классическую настройку EMA 9 (быстрая) и EMA 21 (медленная). Это помогает выявлять устойчивые изменения тенденции.
RSI: Используйте стандартный период 14. Обнаруживает более сбалансированные зоны перекупленности/перепроданности для среднесрочных движений.
MACD: Применяйте общую настройку 12 / 26 / 9, которая обеспечивает баланс между чувствительностью и надежностью.
Рекомендация по временным рамкам: Используйте графики на 1 час, 4 часа или дневные.
Для долгосрочных позиций (недельные или месячные).
Рекомендуемые EMAs: Увеличьте периоды до 21 (быстрая) и 50 (медленная), чтобы фильтровать шум и следовать только основным тенденциям.
RSI: Сохраняйте 14 периодов. Вы можете увеличить до 21, если ищете еще больше стабильности в сигналах.
MACD: Сохраняйте настройку 12 / 26 / 9. В качестве альтернативы вы можете поэкспериментировать с 19 / 39 / 9, если хотите еще больше сглаживания.
Рекомендация по временным рамкам: Используйте дневные или недельные графики.