Como os parâmetros do indicador KD são calculados? Como a fórmula é calculada?
Para entender o indicador KD, primeiro é necessário compreender sua forma de cálculo. KD é composto por três elementos: RSV, valor K e valor D.
Valor aleatório imaturo RSV
RSV é a base do indicador KD, ele determina se o preço atual está em um ponto alto ou baixo em relação ao período anterior.
RSV = (preço de fechamento de hoje – preço mais baixo nos últimos n dias) / (preço mais alto nos últimos n dias – preço mais baixo nos últimos n dias) × 100
O valor padrão n＝9, portanto, se o preço de fechamento de hoje for o ponto mais alto nos últimos 9 dias, RSV＝100; caso contrário, se o preço de fechamento de hoje for o ponto mais baixo nos últimos 9 dias, RSV＝0.
Linha rápida: valor K
O valor K é suavizado através da média ponderada do valor RSV de hoje e do valor K de ontem, mantendo a sensibilidade do RSV e efetivamente reduzindo a geração de ruídos. Como o valor K responde mais rapidamente, também é conhecido como a linha rápida no indicador KD.
Hoje K valor = (Ontem K valor × 2/3) + (Hoje RSV × 1/3)
Linha lenta: valor D
O valor D é uma nova suavização do valor K de hoje, sendo a linha mais lenta e estável no indicador KD, por isso o valor D é também chamado de linha lenta.
Hoje D valor = (Ontem D valor × 2/3) + (Hoje K valor × 1/3)
O indicador KD é o mesmo que o indicador KDJ?
Algumas plataformas de trading mostram uma linha adicional ao exibir o indicador KD, geralmente roxa ou amarela, que é o valor J.
J valor = 3K - 2D
O valor J originalmente é usado para amplificar o grau de desvio entre a linha rápida K e a linha lenta D. O valor J pode ser considerado um sinal extremo de KD. Quando J＞100, representa extrema sobrecompra, enquanto J＜100 representa extrema sobrevenda. Portanto, KD e KDJ podem ser considerados indicadores essencialmente iguais, mas com formas de apresentação diferentes.
Deve-se considerar o valor J?
A vantagem do valor J está em sua resposta extremamente aguda, capaz de capturar facilmente os pontos de inflexão da tendência. Em contrapartida, devido à grande resposta do valor J, sua capacidade de filtrar ruídos é muito baixa, resultando em frequentes sinais falsos. Se você deseja um indicador que possa determinar tendências e pontos de entrada, na maioria dos casos, o indicador KD pode atender às suas necessidades.
Por que o indicador KD tem como padrão 9,3,3?
Na maioria dos softwares de monitoramento do mercado, os parâmetros padrão do indicador KD geralmente são (9,3,3). Este conjunto de números não é escolhido aleatoriamente, mas sim um excelente parâmetro que equilibra sensibilidade e precisão.
Número 9: O significado por trás do ciclo
O primeiro parâmetro do indicador KD, 9, representa a utilização das últimas 9 barras K como ciclo de cálculo. No mercado financeiro tradicional, 9 dias geralmente cobrem cerca de duas semanas de dias úteis. Esse comprimento é suficiente para capturar flutuações de preços de curto prazo, sem parecer lento devido a um ciclo muito longo (como 20 dias).
(3,3): Parâmetro de suavização
Os dois últimos parâmetros 3 representam o número de suavizações para os valores K e D, com os seguintes significados:
O primeiro 3 (suavização do valor K): calcula a média móvel de 3 dias do RSV original. Isso pode filtrar picos e quedas repentinas do dia, tornando o valor K mais tendencioso.
O segundo 3 (suavização do valor D): suaviza o valor K já suavizado, calculando a média móvel de 3 dias para obter o valor D. Isso aumenta a referência do valor D, ajudando a evitar a interferência de ruídos.
Por que se tornou o parâmetro padrão mainstream?
Os parâmetros 9,3,3 no indicador KD se tornaram os parâmetros padrão porque, tanto no mercado de ações quanto no mercado de câmbio, têm o efeito preditivo mais ideal em mercados voláteis. Eles não só ajudam os investidores a determinar tendências, mas também fornecem pontos de entrada simples através de cruzamentos de ouro e cruzamentos de morte.
Em segundo lugar, 9,3,3 é usado como parâmetros padrão. A maioria dos traders utiliza esses parâmetros ao ativar o indicador KD, formando assim um consenso coletivo. Quando todos observam o mesmo conjunto de parâmetros KD, os sinais de suporte ou resistência gerados por esses parâmetros tendem a ser mais eficazes.
Os parâmetros do indicador KD podem ser ajustados? Quais são os melhores parâmetros?
Os parâmetros do indicador KD podem ser ajustados de acordo com a demanda dos traders por sensibilidade e precisão e as características do produto. O principal parâmetro a ser ajustado é o valor n. Quando o valor n é menor: o indicador fica mais rápido e os sinais aumentam, com mais sinais falsos. Em contrapartida, quando o valor n é maior: o indicador fica mais lento e os sinais diminuem, tornando o indicador mais estável e preciso.
Se você deseja ajustar para mais rápido: day trading, muito curto
Você pode ajustar os parâmetros KD para (5,3,3) e observar se esse conjunto de parâmetros é muito rápido/lento para sua estratégia de trading. Quando o ciclo RSV é encurtado de 9 para 5, cruzamentos de ouro e cruzamentos de morte aparecem com mais frequência. Nesse momento, é aconselhável combinar com outras análises técnicas para filtrar o ruído.
Se você deseja ajustar para mais lento: conservador, operação de onda
Se você não quer ser stopado pelas flutuações diárias, considere ajustar o ciclo n de 9 para 18. Nesse caso, os parâmetros KD seriam (18,3,3), tornando as curvas K e D mais suaves, e os cruzamentos só ocorrerão quando a grande tendência realmente mudar.
No entanto, é importante lembrar que o indicador KD não possui parâmetros ótimos claros. Cada pessoa tem parâmetros de ciclo adequados para sua própria estratégia de trading. Quando os parâmetros padrão não atendem às suas necessidades, talvez seja útil ajustar o ciclo n para tentar encontrar os parâmetros KD mais adequados para a estratégia de trading.
Diferenças nos parâmetros KD em diferentes períodos de tempo
Em diferentes períodos de tempo, há uma verdade imutável: quanto mais curto o ciclo, mais intensas são as flutuações aleatórias; quanto mais longo o ciclo, mais forte é a inércia da tendência. Portanto, na maioria dos casos, para evitar a interferência de ruído em ciclos menores, muitos optam por alongar o ciclo KD para evitar ruídos, enquanto nos ciclos maiores, onde o ruído é menor, os parâmetros padrão podem efetivamente determinar a direção da tendência. Se você deseja sinais mais precisos, pode considerar ajustar o ciclo n para 14 ou até 18.
Parâmetros recomendados para tipos de ciclo principais: características do indicador 5 min / 15 min 14,3,3 filtra ruídos, busca sinais de recuperação de curto prazo, necessita de análise técnica para filtrar ruídos hora / diário 9,3,3 captura inflexões de onda, determina a tendência mais equilibrada, sinais de cruzamento são mais relevantes semanal / mensal 9,3,3 determina sinais de topo / fundo histórico, embora com poucos sinais, sua força é grande, adequada para layouts de longo prazo
Perguntas Frequentes
Ajustar os parâmetros KD de forma mais precisa garante maior exatidão?
Não necessariamente. Ajustar parâmetros é para alinhar com a estratégia de trading pessoal, e não para prever o futuro. Por exemplo, se os parâmetros KD forem configurados muito curtos (como 3,2,2), você verá inúmeras cruzamentos, resultando em sobrecarga de operações e até múltiplas perdas.
Qual é a configuração razoável para os parâmetros do indicador KD?
Para a maioria dos investidores, os parâmetros padrão 9,3,3 no KD são suficientes para atender a maioria das demandas. A menos que haja um motivo claro para alterar os parâmetros, não deve-se desistir facilmente dos parâmetros padrão que possuem consenso coletivo.
Quão alto é o indicador KD? Quão baixo é? (Limites de sobrecompra e sobrevenda)
Tradicionalmente, quando o indicador KD ultrapassa 80, pode ser considerado sobrecomprado, enquanto abaixo de 20 pode ser visto como sobrevendido, embora ainda precise ser ajustado ligeiramente de acordo com diferentes mercados.
Os parâmetros do KD precisam ser diferentes para cada pessoa?
Não é necessário. Os traders usam o indicador KD não para se destacar, mas para obter lucro. Quando investidores usam parâmetros não convencionais, podem perder a eficácia gerada pelo consenso.
Resumo
Entender a lógica de cálculo e o significado dos parâmetros por trás do indicador KD pode ajudar efetivamente a encontrar uma estratégia de trading própria em um mercado volátil. Especialmente porque os parâmetros padrão 9,3,3, frequentemente usados por muitos investidores, são adequados para a maioria dos mercados e têm um efeito de consenso coletivo que torna o suporte e a resistência mais precisos.
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