8 años de altibajos en el contrato me hicieron entender que la liquidación no es simplemente una cuestión de mala suerte, sino algo que uno mismo provoca.
El verdadero comercio es utilizar matemáticas para asegurar el riesgo, no para apostar por la dirección.
El apalancamiento en sí no tiene razón o error, la fórmula clave es recordar: riesgo real = apalancamiento × posición, un apalancamiento de 100 veces con una posición del 1% tiene un riesgo menor que una posición completa en efectivo. El stop loss es un seguro de supervivencia, la línea base para los profesionales es que la pérdida en una sola operación no supere el 2% del capital. En la caída del 312, el 78% de los liquidadores fracasó por mantener posiciones.
La clave del control de riesgos institucional es la fórmula de posición dinámica: posición total ≤ (capital × 2%) / (margen de stop loss × apalancamiento), las tomas de ganancias deben ser graduales; gastar el 1% del capital en opciones Put puede ayudar a enfrentar cisnes negros.
Datos de dolor y lágrimas como advertencia: la probabilidad de liquidación al mantener una posición durante 4 horas es del 92%, el 83% de las cuentas rentables devuelven ganancias por codicia. La regla suprema de supervivencia: pérdida única ≤ 2%, transacciones anuales ≤ 20, relación de ganancias y pérdidas ≥ 3:1, 70% del tiempo sin posiciones. Controla las pérdidas, mantén la disciplina, solo con lógica matemática se puede vencer al mercado.
