Byla doba, kdy jsem byla docela přesvědčená, že jsem přišla s "těžko prohrávající" strategií: provozování dvou grid botů na futures současně — jednoho Long a jednoho Short — na stejném obchodním páru. V mé mysli se logika zdála bezchybná. Pokud se trh pohyboval do strany, oba boti by sbírali gridové zisky. Pokud cena vzrostla, Long bot by profitoval. Pokud cena klesla, Short bot by to kompenzoval. Už jen to slyšení znělo jako dokonalé řešení pro někoho, kdo není dobrý v předpovídání směru trhu, zvláště během bočního trhu.
Na začátku se zdálo, že realita podporuje tuto víru. Zisky z gridu se stabilně zvyšovaly. Jeden bot byl zelený, druhý červený, ale celkově všechno stále vypadalo "v pořádku." Účet nerostl rychle, ale ani se to nezdálo nebezpečné. Začal jsem si myslet, že pokud nechám boty běžet dostatečně dlouho, zisky se přirozeně nahromadí.
Pak trh vstoupil do medvědího trendu — neostrý pád v jednom dni, ale pomalý, stabilní a prodloužený pokles. To bylo, když se všechno začalo vzdalovat od teorie. Long bot neustále akumuloval více pozic a nerealizovaná ztráta se rychle rozšiřovala. Mezitím byl Short bot stále ziskový, ale rychlost zisku z gridu byla bolestně pomalá. Zdálo se, že jedna strana sprintuje k ztrátám, zatímco druhá se pohodlně snaží dosáhnout zisků. Trochu zisku z gridu každý den, zatímco plovoucí ztráta stále rostla.
Ironií bylo, že na povrchu to stále vypadalo docela "pohodlně." Zisk z gridu byl zelený a někdy jeden z botů stále ukazoval zisk. Ale vlastní kapitál stále klesal a celkový PnL se stále více stával negativním. Tehdy mi to opravdu došlo: zisk z gridu je jen číslo na obrazovce. Neznamená to mnoho, pokud se nerealizovaná ztráta stále rozšiřuje a bot nebyl uzavřen. Abych to řekl vtipně, je to spíše emocionální komfort než skutečné peníze.
Moje největší chyba nebyla samotný bot — byly to mé očekávání. Věřil jsem, že se trh brzy vrátí do boční fáze. Věřil jsem, že medvědí trend nakonec skončí. Tak jsem nechal boty běžet, den za dnem, doufaje, že se všechno vyrovná. Ale trh se o naději nestará. Nevymazal můj účet jedním dramatickým pohybem; místo toho ho pomalu opotřebovával, kousek po kousku každý den, dokud celková ztráta nebyla nepopiratelná.
Nebyl bych si jistý, že provozování dvou futures grid botů — jednoho Long a jednoho Short — je zcela špatné. Pro vysoce zkušené obchodníky, kteří umí číst trendy, vědí, kdy boty zapnout a vypnout, a velmi přísně spravují kapitál, může tato strategie stále mít své místo. Nicméně pro většinu začátečníků — zejména pro ty nové ve futures, kteří plně nerozumí nerealizované ztrátě a snadno se nechají zmást pocitem "být v zisku" — upřímně bych to nedoporučoval zkoušet.
Boti nejsou hloupí a trh není zlý. Někdy prostě příliš věříme myšlence, která zní velmi logicky. Pokud tento příspěvek pomůže někomu vyhnout se placení stejného "školného," jaké jsem zaplatil já, pak alespoň ta ztráta přinesla trochu hodnoty 😅.
